PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWRTF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с SCHD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTF или SCHD.

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.25%
369.64%
^DWRTF
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWRTF:

0.44

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

^DWRTF:

0.71

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

^DWRTF:

1.09

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

^DWRTF:

0.28

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

^DWRTF:

1.41

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

^DWRTF:

5.73%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

^DWRTF:

18.45%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

^DWRTF:

-44.52%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

^DWRTF:

-21.94%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.88% против 10.43% соответственно.

^DWRTF

С начала года

-4.00%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-9.00%

1 год

8.62%

5 лет

4.55%

10 лет

0.88%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRTF и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWRTF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DWRTF: 0.44
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DWRTF: 0.71
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега ^DWRTF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DWRTF: 1.09
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DWRTF: 0.28
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DWRTF: 1.41
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.18
^DWRTF
SCHD

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и SCHD

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.94%
-11.47%
^DWRTF
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и SCHD

Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.08% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.08%
11.20%
^DWRTF
SCHD